Risques du marché

Analyse des risques de marché

Analyse des risques de marché

Calculez la VaR et l'ES sur des données évolutives, au fur et à mesure de leur mise à jour, entre les classes d'actifs et les rôles fonctionnels.

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VaR/ES

VaR/ES

Transformez la VaR et l'ES en métriques fonctionnelles et visualisez les impacts d'un changement incrémental pour chaque nouveau risque lié aux opérations.

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Sensibilités

Sensibilités

Vérifiez les sensibilités en continu jusqu'au niveau du trade.

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Prédiction des PnL

Prédiction des PnL

Surveillez les PnL en intra-day et évaluez rapidement l'impact des facteurs de risque et des nouveaux trades sur le portefeuille.

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Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) - BCBS 457

Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) - BCBS 457

Allez au-delà des exigences réglementaires. Effectuez des analyses prédictives et optimisez le capital dans le cadre strict de la réglementation FRTB.

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Surveillance des limites en temps réel

Surveillance des limites en temps réel

Définissez et vérifiez les limites à n'importe quel niveau d'agrégation et simulez l'impact de nouvelles transactions sur ces agrégats.

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Product Control

Product Control

Facilitez la collaboration entre le front office, les risques et la direction financière dans un environnement analytique unique, multidimensionnel et dynamique.

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PnL Explain

PnL Explain

Explorez les données pour comprendre quels facteurs de risque ou données de marché sont à l'origine de tout changement quotidien du PnL..

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Risques de liquidité

Risques de liquidité

Risques de liquidité

Combinez les cash flows de différents systèmes et visualisez les risques sur la balance sheet

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Risques de liquidité en intraday - BCBS 248

Risques de liquidité en intraday - BCBS 248

Effectuez des « slice and dice » sur des dizaines de millions d’inputs par jour et assurez les paiements en temps opportun.

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LCR et NSFR – BCBS 238, 271

LCR et NSFR – BCBS 238, 271

Synchronisez la liquidité bancaire avec le temps, les cash flow et les facteurs de risque internationaux.

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Cash flows

Cash flows

Identifiez tout écart de financement entre les actifs et les passifs afin de pouvoir les combler.

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Gestion du bilan

Gestion du bilan

Gérez l'actif et le passif sans limite de dimensions et pour toute l'organisation.

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IRRBB

IRRBB

Faites correspondre les actifs et les passifs sensibles aux taux d'intérêt et gérez le risque à long terme avec fluidité.

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Next Generation Liquidity Risk Management Brochure - Next Generation Liquidity Risk Management Télécharger

ActiveViam Intraday Liquidity Risk Brochure - ActiveViam Intraday Liquidity Risk Télécharger

Optimisation du collatéral Étude de cas - Optimisation du collatéral Télécharger

Risque de crédit

Agrégation et analyses de CVA PFE - BCBS 325

Agrégation et analyses de CVA PFE - BCBS 325

Couvrir avec précision le calcul de la CVA par incréments ou recalculer à la volée avec des sensi à jour.

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Risque de crédit avec surveillance des limites

Risque de crédit avec surveillance des limites

Gardez un œil attentif sur votre portefeuille de crédit.

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SA-CCR - BCBS 279

SA-CCR - BCBS 279

Opérez des « slice and dice » sur les données et des calculs denses dans le cadres des exigences réglementaires.

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Risque de contrepartie - BCBS 424

Risque de contrepartie - BCBS 424

Créez un hub pour corréler le risque de crédit de contrepartie.

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IFRS9

IFRS9

Surveillez les pertes de crédit attendues et l'écart de défaut.

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Risque d'achat

Asset Managers / Caisses de retraite / Assureurs

Asset Managers / Caisses de retraite / Assureurs

Intégrez les données, agrégez-les et évaluez les risques au sein de l'entreprise.

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Hedge funds

Hedge funds

Analysez en temps réel des données mises à jour en continu et visualisez l'impact sur l'ensemble des comptes ou sur le portefeuille.

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Garanties et marge

Analyse d'inventaire

Analyse d'inventaire

Catalogue des instruments financiers – regroupez les participations par notation, échéance, secteurs de risque et autres attributs.

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Optimisation du collateral

Optimisation du collateral

Évaluez les titres donnés en garantie, les exigences et automatisez ou exécutez différents scénarios d'optimisation de manière interactive.

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IM/VM en temps réel

IM/VM en temps réel

Créez un environnement pour optimiser l’initial margin et la variation margin et surveillez les seuils lorsque vous approchez d'une violation d'un CSA.

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SIMM-ISDA

SIMM-ISDA

Gérez les règles de marge non-compensées pour les dérivés OTC et les risques qui ne sont pas dans le SIMM.

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case study cme group

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Optimisation du collatéral Étude de cas - Optimisation du collatéral Télécharger

xVA

CVA

CVA

Simulez l’impact d'un trade en calculant le risque de contrepartie en temps réel avant de procéder à la transaction.

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Risques du marché

Analyse des risques de marché
Analyse des risques de marché

Réalisez un « slice-and-dice » des données par instrument, produit, attribut commercial ou position entre les desks, books et portefeuilles, et calculez la VaR, l’ES et les sensi. Les sensi sont alimentées en continu pour calculer le résultat de manière incrémentale sur les données en temps réel. Répartissez le risque sur plusieurs devises. Opérez un drill-down à différents niveaux (book, instrument), isolez les PnL spécifiques et les risques jusqu'au niveau du trade. Créez un workflow d'approbation avec une piste d'audit complète et approuvez les données ajustées.


Accélérateurs

Market Risk

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VaR/ES
VaR/ES

Simulez un changement soudain de la VaR, testez le passage de l'ES de queue de 10 jours à 5 jours pour un certain produit ou modifiez le niveau de confiance de 95 % à 99 % et visualisez instantanément les résultats. Réalisez un drill-down sur les vecteurs de PnL, analysez différentes simulations et évaluez l'impact à n’importe quel niveau, depuis le portefeuille ou le desk jusqu’à l’échelle de l'entreprise. Visualisez les contributions marginales attribuées à chaque membre de toute dimension ajoutée à l'ensemble de données.

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Sensibilités
Sensibilités

Agrégez les sensibilités (y compris les sensibilités exotiques comme la volga et le vanna) de l’ensemble du bilan et des devises en temps réel avec mise à jour en continu. Effectuez des allocations linéaires aux échelles ténor, mappez les sommets à la volée et appliquez au niveau du book, du desk, du portefeuille ou de l'entreprise.

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Prédiction des PnL
Prédiction des PnL

Dès qu'un nouveau trade ou ensemble de trades est enregistré, recalculez automatiquement les mesures de PnL et de risque et affichez la mise à jour du delta sur les écrans des utilisateurs. Les traders disposent ainsi d'une visibilité constamment actualisée de leur risque et de leur PnL. Créez des scénarios et mesurez l'impact d'une modification du delta sur les chiffres de PnL. Plus besoin d’évaluations complètes pour évaluer l'impact des évolutions du marché sur les trades. Les mouvements de marché sont suivis et combinés avec les sensi pour produire une nouvelle valeur de PnL pour chaque trade à intervalles réguliers.

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Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) - BCBS 457
Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) - BCBS 457

Effectuez des analyses complexes à l'échelle de l'entreprise. Manipulez facilement de grands volumes de données pour les tests d'attribution de PnL. Facilitez la coordination entre responsables de desks et risk managers pour l’allocation de capital pour le SA et l'IMA. Calculez avec précision le capital réglementaire nécessaire et libérez des fonds pour les utiliser ailleurs.

Standard Approach Calculez toutes les mesures réglementaires de SA (SBM, DRC et RRAO), à partir des attributs des trades et des données risque. Simulez le modèle SA FRTB dans toutes les juridictions. Assurez une transparence totale de toutes les étapes de calcul du SA et les modifications quotidiennes de la charge en capital.

Internal Model Approach Utilisez des tests PLA et du back-testing pour valider la résilience de votre modèle IMA. Créez des scénarios ‘What-If’ et analysez l’impact de l'ajout ou la suppression d'un ensemble particulier de trades ou de portefeuilles sur le desk.

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Surveillance des limites en temps réel
Surveillance des limites en temps réel

Surveillez les limites en temps réel et même en prédictif avec des simulations ‘What-If’ et des pre-deal checks. Créez de nouvelles limites à surveiller à la volée et analysez les métriques au niveau du trade ou de la position pour identifier l'endroit où une violation s'est produite. Accordez des dérogations temporaires avec un workflow de gestion des violations. Ajustez les données à la volée puis soumettez-les pour approbation.

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Product Control
Product Control

Effectuez les modifications au fur et à mesure de la mise à jour des données pour faciliter la validation du produit et générer les PnL. Ajoutez des opérations tardives lors du sign-off et fusionnez-les si nécessaire. Maintenez une piste d'audit complète. Créez et consultez des rapports interactifs et diffusez-les en toute transparence pour approbation ou pour un examen plus approfondi.

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PnL Explain
PnL Explain

Chargez et consolidez des volumes de données divers incluant les trades, les systèmes de gestion des positions et les moteurs de risques, et intégrez les données de marché pour calculer le PnL. Explorez n'importe quel niveau de granularité, visualisez toutes les données qui ont contribué au changement de PnL et mettez-le à jour instantanément.

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Risques de liquidité

Risques de liquidité
Risques de liquidité

Au niveau de chaque cash flow, calculez instantanément les soldes courants et les métriques du risque de liquidité, tels que le délai de survie, l'écart de liquidité ou les ratios réglementaires. Créez des scénarios de stress test à la volée et analysez-les sous n'importe quelle dimension pour comprendre l'impact d'un choc sur chaque métrique. Combinez des scénarios de stress complexes sans demander l’aide de l’IT.

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Risques de liquidité en intraday - BCBS 248
Risques de liquidité en intraday - BCBS 248

Agrégez les données à travers les systèmes de paiement, les contreparties, les devises, les zones géographiques et de nombreuses autres dimensions et analysez les résultats. Passez en revue les KPIs associés au non-paiement de la contrepartie et détectez les comportements pouvant entraîner un paiement tardif ou manqué. Calculez le solde cumulé net intra-journalier « Min et Max » pour chaque système de paiement et effectuez des stress tests à la volée tels que l'impact d'un paiement différé.

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LCR et NSFR – BCBS 238, 271
LCR et NSFR – BCBS 238, 271

Réalisez des drill-down et analysez le bilan à un niveau granulaire, comme par exemple les données liées au niveau de position sur un portefeuille de prêts comprenant différentes échéances. Remplacez un portefeuille, testez-en l’impact sur le LCR ou le NSFR. Visualisez en parallèle des classifications internes et réglementaires dans le même environnement.

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Cash flows
Cash flows

Regroupez les cash flows de n'importe quel service de la banque (bilans, hiérarchies, entités juridiques) et gérez les risques dans un même environnement. Mesurez les écarts, les coûts de financement et les ratios de liquidité, comparez les hypothèses de remboursement anticipé et de paiement différé.

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Gestion du bilan
Gestion du bilan

Sélectionnez plusieurs critères de cash flow, tels que le type d'instrument, la contrepartie et la cote, définissez la portée d'un stress test puis ventilez les ratios de manière dynamique à tout niveau de détail, sans aucune limite. Simulez des rééquilibrages pour visualiser l'impact sur les ratios. Testez différents scénarios de réaffectation, comme des simulations de pré-négociation, de changements de paramètres CSA, de variations de stocks ou de variations de notation.

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IRRBB
IRRBB

Analysez comment le revenu d'intérêt net changerait en fonction des taux d'intérêt. Créez un scénario de taux d'intérêt négatif et examinez l'impact sur le portefeuille bancaire. Surveillez les corrélations imparfaites entre les taux sur différents instruments et créez un environnement commercial pour les ajuster.

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ActiveViam Intraday Liquidity Risk Brochure - ActiveViam Intraday Liquidity Risk Télécharger

Optimisation du collatéral Étude de cas - Optimisation du collatéral Télécharger

Risque de crédit

Agrégation et analyses de CVA PFE - BCBS 325
Agrégation et analyses de CVA PFE - BCBS 325

Analysez les CVA, PFE ou EPE jusqu’au niveau du trade et identifiez instantanément l’origine d’écarts significatifs. Intégrez les données de marché et les attributs de transaction et exposez les paramètres du risque de crédit de contrepartie, tels que les conditions CSA et les ensembles de garanties et de compensation pour une analyse interactive. Agrégez de grands volumes de simulations individuelles sur des centaines de points de mesure incrémentiels et des dizaines de milliers de scénarios en mesurant la compensation et le risque de crédit en une fraction de seconde. Déterminez la contrepartie de CVA la moins coûteuse ou simulez l'impact d'un changement de notation au moyen de l'analyse ‘What-If ‘.

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Risque de crédit avec surveillance des limites
Risque de crédit avec surveillance des limites

Examinez l'impact d'un changement de notation d'une contrepartie déclassée, à grande échelle à travers les hiérarchies (pays, contrepartie, organisation), sur quelques trades ou sur un seul book. Créez des scénarios pour tester de fortes fluctuations des marchés avec une possible défaillance des contreparties. Échangez certaines positions à long terme (comme des instruments illiquides) contre des actifs de meilleure qualité pour tester le risque de crédit de l'émetteur. Vérifiez les limites de crédit progressivement sur les nouveaux tardes au fur et à mesure qu'ils sont mises à jour.

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SA-CCR - BCBS 279
SA-CCR - BCBS 279

Consolidez les données de différents systèmes sources en une plate-forme unifiée. Simplifiez la collecte de données complexes entre les classes d'actifs et les ensembles de compensation et de couverture jusqu’au niveau du trade. Exécutez des simulations telles que l'échange d'un ensemble de trades avec marge contre des trades sans marge et visualisez instantanément l'impact sur la capital charge. Analysez les résultats et communiquez-les aux responsables sur des dashboards interactifs.

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Risque de contrepartie - BCBS 424
Risque de contrepartie - BCBS 424

Calculez l'exposition au risque de contrepartie et la CVA instantanément. Evaluez l'impact d'un changement d'écart de crédit sous-jacent. Échangez une contrepartie contre une autre et visualisez l'impact sur n'importe quelle dimension, pays ou type de produit. Exécutez les scénarios d'exposition par défaut pour déterminer si une marge accrue ou un changement des conditions de CSA est nécessaire. Faites des hypothèses de closing des nettings sets pour déterminer une perte ou un gain net.

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IFRS9
IFRS9

Classez les actifs. Testez l'impact d'un défaut de paiement dans des scénarios ‘What-If’. Vérifiez le détail des prêts, des hypothèques et des comptes de carte de crédit et calculez instantanément les probabilités de défaillance ainsi que les pertes en cas de défaillance.

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Risque d'achat

Asset Managers / Caisses de retraite / Assureurs
Asset Managers / Caisses de retraite / Assureurs

Créez une vue globale ou au niveau du fonds des risques clôture et intraday. Faites des drill-down par instrument et par position pour l’ensemble des fonds, pour un fonds ou pour un portefeuille individuel et décomposez le risque. Surveillez continuellement les comptes et informez les clients sur une base quotidienne, hebdomadaire ou ponctuelle.

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Hedge funds
Hedge funds

Analysez les données en provenance de toute l’organisation à n’importe quel niveau de granularité et évaluez les risques en temps réel. Calculez des mesures de risque (telles que la VaR et le vol) pour chaque secteur de ces sous-ensembles. Exécutez une analyse interactive et comparez les données historiques aux données les plus récentes. Définissez des limites et testez-les à l'aide des simulations ‘What-If’.

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ActivePivot for the Buy-Side Étude de cas - ActivePivot for the Buy-Side Télécharger

ActivePivot for Hedge Funds Étude de cas - ActivePivot for Hedge Funds Télécharger

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Garanties et marge

Analyse d'inventaire
Analyse d'inventaire

Explorez les données à tous les niveaux de granularité pour visualiser, par exemple, un cluster d'une certaine notation, les stocks par contrepartie ou la concentration des instruments pledged et unpledged. Utilisez des scénarios ‘What-If’ pour calculer l'impact d’un changement de notation ou de toute modalité CSA. Utilisez l'accélérateur pour optimiser le collatéral et conserver la meilleure qualité de positions. Automatisez le processus d'allocation ou comparez plusieurs stratégies d'optimisation.

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Optimisation du collateral
Optimisation du collateral

Évaluez le meilleur collatéral par rapport au CSA, à la stratégie et à l'appel de marge. Effectuez des simulations ‘What-If’ avant de conclure un trade, simulez une attribution de desk différente ou une réorganisation des netting sets. Vérifiez l'impact des mouvements de marché sur la variation margin et le collatéral actuel. Décomposez les coûts de marge au-delà des ensembles de compensation pour permettre une allocation interne.

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IM/VM en temps réel
IM/VM en temps réel

Évaluez la meilleure garantie à fournir en ce qui a trait au CSA, à la stratégie et à l'appel de marge. Effectuez des simulations « What-If » avant de conclure une transaction, ou simulez une attribution de desk différente, une réorganisation de l'ensemble des compensations ou toute modalité de CSA. Vérifiez l'impact des mouvements de marché sur la marge de variation et la garantie actuelle fournie. Décomposez les coûts de marge au-delà des ensembles de compensation pour permettre une allocation interne.

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SIMM-ISDA
SIMM-ISDA

Simulez un trade donné avec différentes contreparties et faites apparaitre le montant SIMM le plus faible. Modifiez les paramètres CSA et visualisez l'impact sur les niveaux de marge actuels. Examinez le deuxième et le troisième ordre de sensi et effectuez des calculs par netting sets. Exécutez une analyse top-to-bottom et tracez l’origine d'un résultat particulier. Définissez des viiolations et automatisez les alertes.

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case study cme group

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xVA

CVA
CVA

Augmentez les capacités du desk grâce à l’analyse instantanée de l'impact du risque de contrepartie sur un trade, un desk, un portefeuille et une balance sheet, jusqu'à la capital charge. Examinez les résultats par devise, pays et pratiquement n'importe quelle dimension. Créez des centaines ou des milliers de scénarios basés sur la méthode Monte-Carlo et agrégez les données sans perte de performance.

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