Optimisation des collatéraux

Pour optimiser l'usage du collatéral, il est nécessaire de bénéficier d'une vue d'ensemble des divers actifs. Malheureusement, les données pertinentes sont souvent réparties sur un grand nombre de systèmes cloisonnés et la plupart des organisations n'ont pas une vue consolidée et en temps réel de tous les risques collatéraux, des stocks et des CSA afin de pouvoir utiliser le collatéral de façon optimale.

ActivePivot fédère les systèmes existants par l'agrégation et la consolidation des données provenant de sources multiples, créant un niveau central d'analyse des collatéraux qui chapeaute vos systèmes existants. Grâce au stockage des données en mémoire et à leur mise à jour incrémentale, vous pouvez consulter tous les stocks, risques et besoins en collatéral, vous permettant d'analyser les données à tous les niveaux de détail. Vous pouvez ainsi faire un usage optimal du collatéral disponible, saisir les opportunités d'arbitrage et minimiser le dépôt de garantie initial. L'analyse prédictive permet d'évaluer différents scénarios d'optimisation et d'évaluer l'effet des changements de notation et des fluctuations du marché.

Grâce à deux algorithmes prêts à l'emploi, « Cheapest to Deliver » et « Preference Pledging », vous pourrez être opérationnels en quelques semaines. Vous pourrez ensuite ajouter progressivement vos règles et algorithmes personnalisés pour construire votre solution d'optimisation sur mesure.

Étude de cas - Optimisation du collatéral - 3 études de cas

Étude de cas

Optimisation du collatéral - 3 études de cas

Découvrez comment trois institutions financières réduisent leurs coûts de financement, créent de nouvelles sources de revenus et améliorent leur efficacité.

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Étude de cas

Reporting du risque de liquidité

Bâle III a eu une forte incidence sur le reporting du risque de liquidité et les stress tests Désormais, les chocs de liquidité exigent la sélection d'un ensemble plus large de critères et l'absorption de millions d'attributs de cash flows, sur des centaines de jours de données historiques.

ActivePivot gère sans difficulté ces exigences du « Big Data », fournissant des informations intra-journalières et des capacités souples pour le reporting, au-delà des ratios obligatoires LCR et NFSR. Les cash flows contractuels et "stressés" sont agrégés à partir des systèmes de trading au niveau individuel, permettant le calcul instantané des soldes courants et des indicateurs-clés du risque de liquidité, tels que le délai de survie, le delta de liquidité ou les ratios réglementaires. Les analystes liquidité peuvent sélectionner plusieurs critères du cash flow, tels que le type d'instrument, la contrepartie et la cote afin de définir les conditons d'un stress test ; ils peuvent également ventiler les ratios de manière dynamique en fonction de n'importe quel niveau de détail, sans aucune limite.

Il est possible de créer de nouveaux stress tests à la volée, les utilisateurs considérant les scénarios à partir de n'importe quelle dimension disponible et zoomant sur n'importe quel indicateur pour comprendre l'impact d'un choc. Par ailleurs, il est possible de combiner plusieurs stress tests, sans demander l'aide de l'IT pour chaque définition d'un nouveau choc.

Livre blanc - Optimiser la gestion de la liquidité

Livre blanc

Optimiser la gestion de la liquidité

Découvrez comment les banques peuvent surveiller et rendre compte de leurs chiffres de liquidité intra-journalière avec souplesse et rapidité dans un contexte d'exigences réglementaires en évolution constante

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Faciliter le Product Control

La fourniture du PnL journalier met souvent la pression aux contrôleurs. Ils passent la majeure partie de leur journée à manipuler des fichiers Excel et à rapprocher manuellement les données de clôture, ne laissant que peu de temps pour une véritable analyse.

ActivePivot rationalise ce processus en fédérant les données de clôture du front office, du risque, du PnL estimé et de la comptabilité. Eliminant la dépendance aux traitements par batch, ActivePivot agrège à la volée les KPI utiles, tels que les grecques du PnL, les limites de VAR et bien plus. Ainsi, les contrôleurs du PnL peuvent arranger les indicateurs selon n'importe quelle perspective et zoomer au niveau du trade.

Les contrôleurs de PnL peuvent simuler divers scénarios, ajuster manuellement les chiffres et voir instantanément l'impact sur le PnL avant le sign-off. Tous les ajustements sont entièrement documentés, développant une audit trail à la volée. La liberté totale d'analyse accélère la détection des valeurs aberrantes et améliore la fiabilité des données du PnL, transformant les contrôleurs en contributeurs déterminants à la responsabilisation globale de la banque.

Livre blanc - Améliorer le product control

Livre blanc

Améliorer le product control

Cet article explique comment les équipes de contrôle du PnL peuvent accélérer le processus de validation du PnL journalier, avec une vue instantanée des domaines du PnL qui nécessitent une attention immédiate.

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Clôture des comptes

La clôture des comptes est une période stressante, associée à des tâches multiples et chronophages : la consolidation des données, les rapprochements et des ajustements manuels.

ActiveLedgers facilite et accélère le cycle de la clôture des comptes, en améliorant la traçabilité, la fiabilité et la qualité des données comptables. ActiveLedgers recueille automatiquement les données à partir de sources multiples, telles que les systèmes de trading et les écritures autaomatiques ou manuelles, et applique les règles comptables et les validations nécessaires pour produire des écritures détaillées avant de renseigner le grand livre. Les soldes de comptes sont calculés instantanément à l'arrivée de nouvelles données. Grâce au moteur en temps réel d'ActivePivot, les balances avant inventaire, les rapports de report et les comptes de résultat peuvent être analysés immédiatement.

Avec ActiveLedgers, les équipes comptables peuvent détecter plus rapidement les erreurs, réaliser une analyse détaillée des causes profondes et simuler des scénarios. Cela permet de réduire le nombre d'ajustements au grand livre, avec un processus plus rapide et plus efficace de clôture des comptes.

ActiveLedgers

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ActiveLedgers

Cette brochure décrit comment ActiveLedgers peut aider les sociétés à faciliter la clôture de leurs comptes.

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À propos d'ActivePivot

Découvrez comment la plateforme d'analyse in-memory ActivePivot peut vous aider à prendre la meilleure décision au bon moment.

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Ce qui se dit sur nous


Notre rapport sur la la gestion des data et la BI pour les risques a reconnu le rôle que joue ActiveViam pour soutenir les utilisateurs business dans la banque d'investissement, les fonds spéculatifs et les gestionnaires d'actifs qui ont besoin d'une analyse du Big Data en temps réel ou presque-réel. Pour que les institutions financières aient une visibilité totale de leur exposition au risque et améliorent leurs performances, la direction doit avoir des informations claires et pertinentes sur l'ensemble de l'entreprise. Dans les grandes institutions multinationales possédant de nombreux systèmes informatiques, il est toujours difficile d'avoir une vue cohérente de la position financière et des risques auxquels l'organisation est confrontée. C'est à ce niveau qu'une solution telle qu'ActivePivot peut jouer un rôle important.

Peyman Mestchian, directeur associé de Chartis

source : Chartis RiskTech QuadrantTM for Data Management and BI for Risk 2013